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跨市场股票ETF(含北交所股票)业务 2022年8月27日全网测试方案

跨市场股票ETF(含北交所股票)业务

2022年8月27日全网测试方案

 

  • 测试目的

深圳证券交易所(以下简称深交所)联合中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称中国结算深圳分公司)已于2022年5月23日发布《关于做好跨市场股票ETF(含北交所股票)技术准备的通知》,深交所于2022年8月2日发布《关于做好跨市场股票ETF(含北交所股票)技术准备的补充通知》。为确保相关业务的顺利开展,深交所联合中国结算深圳分公司定于2022年8月27日组织全网测试,通过模拟跨市场股票ETF(含北交所股票)认购、交易、申购、赎回、申赎代收代付等各项业务的处理过程,检验市场参与各方技术系统的正确性。

另外,深交所联合中国结算深圳分公司还一并组织深市交易结算系统容量测试,并配合香港联交所完成其数据中心的主备切换演练。

 

  • 参测单位
  1. 深圳证券交易所
  2. 中国结算深圳分公司
  3. 香港联合交易所
  4. 深圳证券通信公司
  5. 深圳证券信息公司
  6. 证券公司
  7. 基金管理公司
  8. 行情服务商
  9. 结算参与机构
  10. 其他相关单位

 

  • 测试内容

深市证券交易系统、结算系统模拟1个业务日的交易、结算(即模拟T日2022年8月27日),港股通证券模拟半日市的交易和1个结算日的结算(即模拟T日2022年8月27日)。

本次测试重点包括以下内容:

  • 静态交易参考信息文件的接收与处理;
  • 跨市场股票ETF(含北交所股票)的认购、交易、申购、赎回、股票质押式回购、约定购回、转托管、两融担保品等各项业务的委托申报、成交回报、行情接收及展示、清算交收;
  • 跨市场股票ETF(含北交所股票)申赎代收代付的清算交收;
  • 公司行为:基金份额折算。

(一)T日(模拟2022年8月27日)测试内容

市场参与人技术系统:模拟深市证券(含现货、期权等品种)和港股通证券日常交易、非交易等业务的委托申报(重点测试跨市场股票ETF(含北交所股票)的交易、非交易等业务以及系统性能容量),接收成交回报与实时行情。通过交易终端进行委托申报、行情查询、成交查询及数据下载。

模拟深市证券(含现货、期权等品种)和港股通证券的股份及资金清算交收等业务处理。

(二)恢复验证测试内容(模拟2022年8月27日)

市场参与人技术系统:交易网关、行情网关、文件网关使用与2022年8月29日生产系统相同配置连接交易及相关系统。模拟深市证券日常交易、非交易等业务的委托申报,接收成交回报与实时行情,验证自身系统的正确性。

 

  • 测试时间

测试时间为2022年8月27日(星期六)8:30至20:00(含恢复验证测试)。

深交所交易系统T日接收交易委托的时间为9:00至15:00,协议交易时段为9:15至15:30,其中11:30-13:00模拟中午休市。

深市证券交易业务、结算业务的具体安排请见下表:

T日测试事项(模拟日期:2022年8月27日)
实际时间

(8月27日)

主要测试事项参测单位

重点测试内容

9:00前早间下发T日静态交易参考信息文件、PCF文件、信息公告、股东大会信息文件接收并加载静态交易参考信息文件、PCF文件、信息公告、股东大会信息文件
9:00-15:30设置福田中心为主中心、南方中心为备中心运行,接收日常交易、非交易等委托,11:30-13:00中午休市。模拟跨市场股票ETF(含北交所股票)的交易、非交易等业务的委托申报、成交回报、行情接收等。

系统性能容量测试。

15:30-16:30发送网络投票回报文件接收网络投票回报文件
15:30-18:00中国结算深圳分公司模拟T日股份资金清算交收 
18:00后T日结算数据发送接收结算数据。
各业务平台的委托申报时间
平台委托申报时间备注
现货集中竞价交易平台9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:009:25开盘,9:30开始连续竞价
综合金融服务平台9:15-11:30,13:00-15:30盘后定价成交的交易时间为15:05-15:30
衍生品集中竞价交易平台与现货集中竞价交易平台相同期权组合策略保证金、普通仓与备兑仓互转业务申报截止时间为15:15
非交易处理平台9:15-11:30,13:00-15:00期权相关业务申报截止时间为15:30
固定收益交易平台9:00-11:30,13:00-15:30匹配成交的开盘集合匹配时间9:15-9:25,连续匹配开始时间9:30
场外业务平台不参测 

 

恢复验证测试事项(模拟日期:2022年8月27日)
实际时间

(8月27日)

主要测试事项参测单位

重点测试内容

18:55前恢复系统环境,并准备恢复验证测试的数据环境。
18:55前通过文件网关发布恢复验证测试的交易参考信息文件。接收并加载交易参考信息文件。
18:55-20:00设置福田中心为主中心、南方中心为备中心运行,接收日常交易、非交易等委托,19:30-19:35中午休市。交易网关、行情网关、文件网关使用与2022年8月29日生产系统相同配置进行恢复验证测试。
20:00后恢复线上生产数据环境并核查其正确性。
各业务平台的委托申报时间
平台委托申报时间备注
现货集中竞价交易平台19:00-19:10,19:15-19:30,19:35-19:5019:10开盘,19:15开始连续竞价
综合金融服务平台19:00-19:30,19:35-20:00盘后定价成交的交易时间为19:55-20:00
衍生品集中竞价交易平台与现货集中竞价交易平台相同期权组合策略保证金、普通仓与备兑仓互转业务申报截止时间为19:55
非交易处理平台19:00-19:30,19:35-19:50期权相关业务申报截止时间为20:00
固定收益交易平台18:55-19:30,19:35-20:00匹配成交的开盘集合匹配时间19:00-19:10,连续匹配开始时间19:15
场外业务平台不参测 

 

港股通证券交易结算业务测试的具体安排请见下表:

步骤时间段测试内容
深交所港股通T日测试安排(模拟T日2022年8月27日的交易)
111:30开始
211:30-12:00开市前时段模拟港股通交易业务的委托申报,并接收成交回报;实时行情的接收与展示。

12:15-12:30期间,香港联交所开始模拟其数据中心的主备切换。

312:00-12:30持续交易时段
413:30港股通系统已切换到备份数据中心
513:45-14:00可取消买卖盘时段
614:00-15:00持续交易时段
715:00-15:10收市竞价交易时段
815:10-15:45发布港股收盘价格文件接收港股收盘价格文件
中国结算深圳分公司T日测试安排(模拟T日2022年8月27日的结算)
18:30-15:00D-COM业务申报(港股通公司行为及非交易业务等)。 
215:10-18:00港股通结算日终处理。 
318:00后中国结算深圳分公司发送T日的港股通结算数据。 

 

  • 测试数据
  1. T日和恢复验证测试均以2022年8月26日(星期五)深市所有证券收盘行情、收市后的股份数据作为交易、结算的起始数据。
  2. 测试使用的交易网关、交易单元、交易单元与交易网关绑定关系、衍生品结算账号、衍生品合约账户、做市商相关信息、ETF的PD券商名单(不包括跨市场股票ETF(含北交所股票)的PD券商)、基金通业务参数(基金代码、做市交易单元、做市证券账户等)均与2022年8月29日(星期一)生产系统保持一致。

请跨市场股票ETF(含北交所股票)的基金管理人在2022年8月25日(星期四)16:00前通过邮件发送PD券商名单到fgu@szse.cn(邮件标题为“跨市场股票ETF(含北交所股票)业务全网测试PD券商名单”)。

  1. ETF的PCF/IOPV文件

请跨市场股票ETF(含北交所股票)的基金管理人在2022年8月25日(星期四)16:00前通过邮件发送跨市场股票ETF(含北交所股票)的PCF/FLG文件(文件日期20220826)到czheng@szse.cn(邮件标题为“跨市场股票ETF(含北交所股票)业务全网测试PCF/FLG文件”)。

对于跨市场股票ETF(含北交所股票)以外的其他ETF产品,测试使用的PCF/IOPV文件与2022年8月26日(星期五)交易生产系统保持一致,所有基金管理人均无需上传全网测试使用的PCF/IOPV文件。

  1. 新增测试专用证券账户

新增测试专用A股证券账户(以下简称测试A股账户):0809900000—0809900001(法人),0199900000-0199900001(个人)。

  1. 跨市场股票ETF(含北交所股票)发行业务参数
证券代码证券简称发行日期
159453深沪北测试7ETF2022/8/27
  1. 跨市场股票ETF(含北交所股票)上市交易业务参数
证券代码证券简称上市首日T+0回转交易标识面值
159444深沪北测试1ETF2022/8/271
159446深沪北测试2ETF2022/8/271
159447深沪北测试3ETF2022/8/271
159450深沪北测试4ETF2022/8/271
159451深沪北测试5ETF2022/8/271
159452深沪北测试6ETF2022/8/271

中国结算深圳分公司为测试A股账户在每个有效的A股托管单元新增登记上述证券的无限售流通份额各1,000,000份。

  1. 跨市场股票ETF(含北交所股票)份额折算业务参数
证券代码证券简称处理日期份额折算比例
159446深沪北测试2ETF2022/8/270.6
  1. 网络投票业务参数
投票代码投票简称基础证券代码基础证券简称网络投票时间
362011盾安投票002011盾安环境2022/8/27

模拟的议案设置如下:

投票代码议案序号提案名称申报价格申报数量
3620111.00普通议案(略去具体事项)1.00同意
2.00累积投票(3选1)————
2.01张一2.0180000
2.02张二2.020
2.03张三2.030
3.00累积投票(3选2)————
3.01张四3.0180000
3.02张五3.0280000
3.03张六3.030
4.00累积投票(3选3)————
4.01张七4.010
4.02张八4.020
4.03张九4.030

本次测试为每家交易参与人新增网络投票测试专用的A股证券账户:0809ABCDEF(普通机构)、0199ABCDEF(普通个人)且证件号码各不相同,其中ABCDEF为各交易参与人的生产环境会员代码(6位数字)。每个网络投票代码的股东名册设置如下:

投票代码证券账户投票权益登记日的投资者持股
3620110809ABCDEF

0199ABCDEF

80,000股

上述投票测试专用的证券账户及投票权益登记日的投资者持股仅适用于网络投票业务,不可用于竞价交易、新股申购等其他任何业务。请各参测单位按上述要求自行构造相关测试数据,并按自身会员代码使用专属证券账户进行投票。

  1. 资金账户余额设置

中国结算深圳分公司统一将所有结算参与人2022年8月27日的现货结算备付金账户余额修改为100亿元。如果需要调整,可致电中国结算深圳分公司进行账户余额的调整,联系电话:0755-88666429。

 

  • 注意事项
  1. 本次测试包括交易系统、结算系统、D-COM系统(不包括资金划拨业务)。
  2. D-COM系统在2022年8月27日期间属于测试环境,2022年8月27日(星期六)23:45以后将恢复回生产环境。
  3. 测试期间通过交易终端进行的密码修改、用户添加等用户管理相关操作,仅在测试期间有效,仅适用于2022年8月27日全网测试。
  4. 恢复验证测试前,交易参与人应当重置其柜台系统的回报记录号(具体方法可详询各自的软件供应商),使得回报同步消息(Report Synchronization)中的回报记录号从1开始,否则将无法收到委托确认与成交回报消息。
  5. 请各参测单位根据自身技术系统情况,制定详尽的测试计划和操作流程。测试前先做好线上系统和数据环境的保护工作,再准备2022年8月27日测试相关数据。测试完成后做好线上系统的变更稽核和数据环境的恢复工作,确保下一交易日(2022年8月29日)生产系统的正确运行。
  6. 本次测试的数据仅为模拟测试数据,与实际业务无任何关系,不能作为生产环境任何交易、非交易、账户等业务的依据。

 

  • 测试要求
  1. 请各会员、基金管理公司、行情服务商、结算参与机构及相关单位务必参加本次测试,因故不能参加测试者,务必填写反馈表(参见测试方案之附件1)说明原因,并通知深交所。
  2. 在测试过程中,请各参测单位详细记载测试现象与结果,检查其正确性。如发现异常现象,请及时报告。
  3. 请各参测会员在T日10:00-10:10、13:30-13:40期间以最大速率持续报盘。
  4. 为了测试各方技术系统的容量与性能,各会员申报的测试委托应尽量真实地模拟自身技术系统的委托合法性前端检查。

T日测试当日,深交所将深圳全市场的现货集中竞价交易委托笔数容量设定为4亿笔,各会员应根据市场占有份额,确定自身技术系统的现货集中竞价交易委托笔数容量(4亿 * 市场占有份额)。其中,市场占有份额 = 2022年2月24日各会员自身的现货集中竞价交易委托笔数 / 1.5亿 * 100%。例如:2022年2月24日某会员自身的现货集中竞价交易委托笔数为300万笔,则市场占有份额为2%,该会员测试当天自身技术系统的现货集中竞价交易委托笔数容量为800万笔。

T日测试当日,深交所将衍生品集中竞价交易委托笔数容量设定为1亿笔,各会员应根据市场占有份额,确定自身技术系统的衍生品集中竞价交易委托笔数容量(1亿* 市场占有份额)。其中,市场占有份额 = 2022年2月24日各会员自身的衍生品集中竞价交易委托笔数 / 1000万 * 100%。

  1. 测试完成后,各参测单位应在2022年8月27日20:30前提交测试反馈表(见附件1)。请会员单位、基金管理公司、期货公司等交易参与者登录深交所“会员业务专区”首页底部“友情链接―在线调查表”栏目填写并提交反馈表(填报内容支持更新);行情服务商、结算参与机构等无法登录会员业务专区的参测单位,请通过互联网地址https://survey.szse.cn/v/tech填写反馈表(填报内容不支持更新,多次提交以最后一次为准)。

 

  • 联系电话

技术咨询电话:

深圳证券交易所:0755-82083510

中国结算深圳分公司:0755-25946080

0755-88666429(仅测试期间)

深圳证券通信有限公司:0755-83182222

业务咨询电话:

深圳证券交易所:0755-88668538

中国结算深圳分公司:0755-21899260

 

深圳证券交易所

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

2022年8月22日

 

附件1

跨市场股票ETF(含北交所股票)业务

2022年8月27日全网测试反馈表

会员代码

(仅会员填写)

 公司名称 
联系人 联系电话

(包括手机)

 
Email地址 
本业务涉及系统的软件开发商名称 
是否参加本次测试◎已参测

◎未参测,未参测原因: ________

跨市场股票ETF(含北交所股票)业务相关技术系统是否已上线◎暂不开展此项业务

◎无需改造,已评估对现有系统无影响

◎需要改造且技术系统已上线

◎需要改造但技术系统暂未上线,预计上线时间: ________。深交所、结算公司技术系统上线后,已评估现有业务均可正常开展。

◎需要改造但技术系统暂未上线,预计上线时间: ________。深交所、结算公司技术系统上线后,已评估现有业务无法正常开展。业务影响________,应对措施:________。

请填写以下各功能点测试结果(未参测单位可不填写以下内容)
以下为交易相关测试反馈(行情服务商无需填写)
1.跨市场股票ETF(含北交所股票)认购业务的委托申报与成交回报◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务
2.跨市场股票ETF(含北交所股票)交易业务的委托申报与成交回报◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务
3.跨市场股票ETF(含北交所股票)申购、赎回业务的委托申报与成交回报◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务
4.跨市场股票ETF(含北交所股票)股票质押式回购业务的委托申报与成交回报◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务
5.跨市场股票ETF(含北交所股票)约定购回业务的委托申报与成交回报◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务
6.跨市场股票ETF(含北交所股票)转托管业务的委托申报与成交回报◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务
7.港股通交易委托申报及成交回报接收◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务
8.现货集中竞价交易平台相关业务的委托申报与成交回报◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务
9.衍生品平台相关业务的委托申报与成交回报◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务
10.固定收益平台相关业务的委托申报与成交回报◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务
11.网络投票4个提案的委托申报与成交回报提案1◎正常◎异常◎未测◎无此业务

提案2◎正常◎异常◎未测◎无此业务

提案3◎正常◎异常◎未测◎无此业务

提案4◎正常◎异常◎未测◎无此业务

12.网络投票系统开发商名称◎自研  ◎金证  ◎金仕达 ◎根网

◎恒生  ◎顶点  ◎其他________

13.参与网络投票的渠道◎APP   ◎网站  ◎其他________
14.券商系统的现货集中竞价交易委托笔数设计容量                    
15.券商系统的现货集中竞价交易委托笔数T日测试容量                    
16.券商系统的衍生品集中竞价交易委托笔数设计容量                    
17.券商系统的衍生品集中竞价交易委托笔数T日测试容量                    
以下为清算交收相关测试反馈(行情服务商无需填写)
18.跨市场股票ETF(含北交所股票)认购业务的清算交收◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务
19.跨市场股票ETF(含北交所股票)交易业务的清算交收◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务
20.跨市场股票ETF(含北交所股票)申购、赎回业务的清算交收◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务
21.跨市场股票ETF(含北交所股票)股票质押式回购业务的清算交收◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务
22.跨市场股票ETF(含北交所股票)约定购回业务的清算交收◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务
23.跨市场股票ETF(含北交所股票)转托管业务的清算交收◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务
24.跨市场股票ETF(含北交所股票)申赎代收代付的清算交收◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务
25.跨市场股票ETF(含北交所股票)份额折算业务处理◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务
26.跨市场股票ETF(含北交所股票)作为两融担保品开展证券划转业务◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务
27.港股通证券日常交易、非交易业务的清算交收处理◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务
以下为行情相关测试反馈
28.跨市场股票ETF(含北交所股票)各项业务的行情接收◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务
29.跨市场股票ETF(含北交所股票)各项业务的行情展示◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务
30.深市股票集中竞价交易实时行情的接收与展示◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务
31.港股通实时行情的接收与展示◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务
32.期权实时行情的接收与展示◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务
33.LEVEL1行情接收与展示◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务
34.LEVEL2-1行情接收与展示◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务
35.LEVEL2-2行情接收与展示◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务
以下为数据文件接口相关测试反馈(行情服务商只需反馈前3项)
36.早间下发的静态交易参考信息文件的接收和处理◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务
37.港股产品信息文件(hkexreff04)接收与处理◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务
38.港股收盘价格文件(hkexclpr04)的接收与处理◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务
39.接收并处理网络投票回报(EvoteReport)◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务
40.接收并处理现货集中竞价交易平台成交汇总文件◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务
41.接收并处理综合金融服务平台成交汇总文件◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务
42.接收并处理非交易平台成交汇总文件◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务
43.接收并处理衍生品集中竞价交易平台成交汇总文件◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务
44.接收并处理固定收益交易平台成交汇总文件◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务
45.接收并处理国际市场互联平台成交汇总文件◎正常 ◎异常 ◎未测 ◎无此业务
以上反馈项有“异常”的,务必说明具体情况:(不超过500汉字,需详细说明涉及哪些业务系统及各系统的具体现象)

 

 

 

 

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李明燕
北京高文律师事务所 合伙人
李明燕律师,北京高文律师事务所合伙人,毕业于中国政法大学,执业律师,注册会计师,执业18年,并兼任中央财经大学金融专业硕士生导师,著有《企业大合规》一书。李明燕律师曾供职金融机构多年,精通金融市场领域业务,成功代理多起证券索赔案件。
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李元
北京高文律师事务所 合伙人
李元律师,北京高文律师事务所高级合伙人,毕业于中央民族大学、美国天普大学,获得L.L.M学位。李元律师曾就职于全国先进法院,并曾在北京市高院任职,专注刑事审判、辩护领域15年。李元律师在刑民交叉,尤其是金融犯罪、犯罪索赔领域经验丰富。
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