跨市场股票ETF（含北交所股票）业务

2022年8月27日全网测试方案

• 测试目的

深圳证券交易所（以下简称深交所）联合中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称中国结算深圳分公司）已于2022年5月23日发布《关于做好跨市场股票ETF（含北交所股票）技术准备的通知》，深交所于2022年8月2日发布《关于做好跨市场股票ETF（含北交所股票）技术准备的补充通知》。为确保相关业务的顺利开展，深交所联合中国结算深圳分公司定于2022年8月27日组织全网测试，通过模拟跨市场股票ETF（含北交所股票）认购、交易、申购、赎回、申赎代收代付等各项业务的处理过程，检验市场参与各方技术系统的正确性。

另外，深交所联合中国结算深圳分公司还一并组织深市交易结算系统容量测试，并配合香港联交所完成其数据中心的主备切换演练。

• 参测单位

1. 深圳证券交易所
2. 中国结算深圳分公司
3. 香港联合交易所
4. 深圳证券通信公司
5. 深圳证券信息公司
6. 证券公司
7. 基金管理公司
8. 行情服务商
9. 结算参与机构
10. 其他相关单位

• 测试内容

深市证券交易系统、结算系统模拟1个业务日的交易、结算（即模拟T日2022年8月27日），港股通证券模拟半日市的交易和1个结算日的结算（即模拟T日2022年8月27日）。

本次测试重点包括以下内容：

• 静态交易参考信息文件的接收与处理；
• 跨市场股票ETF（含北交所股票）的认购、交易、申购、赎回、股票质押式回购、约定购回、转托管、两融担保品等各项业务的委托申报、成交回报、行情接收及展示、清算交收；
• 跨市场股票ETF（含北交所股票）申赎代收代付的清算交收；
• 公司行为：基金份额折算。

（一）T日（模拟2022年8月27日）测试内容

市场参与人技术系统：模拟深市证券（含现货、期权等品种）和港股通证券日常交易、非交易等业务的委托申报（重点测试跨市场股票ETF（含北交所股票）的交易、非交易等业务以及系统性能容量），接收成交回报与实时行情。通过交易终端进行委托申报、行情查询、成交查询及数据下载。

模拟深市证券（含现货、期权等品种）和港股通证券的股份及资金清算交收等业务处理。

（二）恢复验证测试内容（模拟2022年8月27日）

市场参与人技术系统：交易网关、行情网关、文件网关使用与2022年8月29日生产系统相同配置连接交易及相关系统。模拟深市证券日常交易、非交易等业务的委托申报，接收成交回报与实时行情，验证自身系统的正确性。

• 测试时间

测试时间为2022年8月27日（星期六）8:30至20:00（含恢复验证测试）。

深交所交易系统T日接收交易委托的时间为9:00至15:00，协议交易时段为9:15至15:30，其中11:30-13:00模拟中午休市。

深市证券交易业务、结算业务的具体安排请见下表：

港股通证券交易结算业务测试的具体安排请见下表：

• 测试数据

1. T日和恢复验证测试均以2022年8月26日（星期五）深市所有证券收盘行情、收市后的股份数据作为交易、结算的起始数据。
2. 测试使用的交易网关、交易单元、交易单元与交易网关绑定关系、衍生品结算账号、衍生品合约账户、做市商相关信息、ETF的PD券商名单（不包括跨市场股票ETF（含北交所股票）的PD券商）、基金通业务参数（基金代码、做市交易单元、做市证券账户等）均与2022年8月29日（星期一）生产系统保持一致。

请跨市场股票ETF（含北交所股票）的基金管理人在2022年8月25日（星期四）16:00前通过邮件发送PD券商名单到fgu@szse.cn（邮件标题为“跨市场股票ETF（含北交所股票）业务全网测试PD券商名单”）。

3. ETF的PCF/IOPV文件

请跨市场股票ETF（含北交所股票）的基金管理人在2022年8月25日（星期四）16:00前通过邮件发送跨市场股票ETF（含北交所股票）的PCF/FLG文件（文件日期20220826）到czheng@szse.cn（邮件标题为“跨市场股票ETF（含北交所股票）业务全网测试PCF/FLG文件”）。

对于跨市场股票ETF（含北交所股票）以外的其他ETF产品，测试使用的PCF/IOPV文件与2022年8月26日（星期五）交易生产系统保持一致，所有基金管理人均无需上传全网测试使用的PCF/IOPV文件。

4. 新增测试专用证券账户

新增测试专用A股证券账户（以下简称测试A股账户）：0809900000—0809900001（法人），0199900000-0199900001（个人）。

5. 跨市场股票ETF（含北交所股票）发行业务参数

6. 跨市场股票ETF（含北交所股票）上市交易业务参数

中国结算深圳分公司为测试A股账户在每个有效的A股托管单元新增登记上述证券的无限售流通份额各1,000,000份。

7. 跨市场股票ETF（含北交所股票）份额折算业务参数

8. 网络投票业务参数

模拟的议案设置如下：

本次测试为每家交易参与人新增网络投票测试专用的A股证券账户：0809ABCDEF（普通机构）、0199ABCDEF（普通个人）且证件号码各不相同，其中ABCDEF为各交易参与人的生产环境会员代码（6位数字）。每个网络投票代码的股东名册设置如下：

上述投票测试专用的证券账户及投票权益登记日的投资者持股仅适用于网络投票业务，不可用于竞价交易、新股申购等其他任何业务。请各参测单位按上述要求自行构造相关测试数据，并按自身会员代码使用专属证券账户进行投票。

9. 资金账户余额设置

中国结算深圳分公司统一将所有结算参与人2022年8月27日的现货结算备付金账户余额修改为100亿元。如果需要调整，可致电中国结算深圳分公司进行账户余额的调整，联系电话：0755-88666429。

• 注意事项

1. 本次测试包括交易系统、结算系统、D-COM系统（不包括资金划拨业务）。
2. D-COM系统在2022年8月27日期间属于测试环境，2022年8月27日（星期六）23:45以后将恢复回生产环境。
3. 测试期间通过交易终端进行的密码修改、用户添加等用户管理相关操作，仅在测试期间有效，仅适用于2022年8月27日全网测试。
4. 恢复验证测试前，交易参与人应当重置其柜台系统的回报记录号（具体方法可详询各自的软件供应商），使得回报同步消息（Report Synchronization）中的回报记录号从1开始，否则将无法收到委托确认与成交回报消息。
5. 请各参测单位根据自身技术系统情况，制定详尽的测试计划和操作流程。测试前先做好线上系统和数据环境的保护工作，再准备2022年8月27日测试相关数据。测试完成后做好线上系统的变更稽核和数据环境的恢复工作，确保下一交易日（2022年8月29日）生产系统的正确运行。
6. 本次测试的数据仅为模拟测试数据，与实际业务无任何关系，不能作为生产环境任何交易、非交易、账户等业务的依据。

• 测试要求

1. 请各会员、基金管理公司、行情服务商、结算参与机构及相关单位务必参加本次测试，因故不能参加测试者，务必填写反馈表（参见测试方案之附件1）说明原因，并通知深交所。
2. 在测试过程中，请各参测单位详细记载测试现象与结果，检查其正确性。如发现异常现象，请及时报告。
3. 请各参测会员在T日10:00-10:10、13:30-13:40期间以最大速率持续报盘。
4. 为了测试各方技术系统的容量与性能，各会员申报的测试委托应尽量真实地模拟自身技术系统的委托合法性前端检查。

T日测试当日，深交所将深圳全市场的现货集中竞价交易委托笔数容量设定为4亿笔，各会员应根据市场占有份额，确定自身技术系统的现货集中竞价交易委托笔数容量(4亿 * 市场占有份额)。其中，市场占有份额 = 2022年2月24日各会员自身的现货集中竞价交易委托笔数 / 1.5亿 * 100%。例如：2022年2月24日某会员自身的现货集中竞价交易委托笔数为300万笔，则市场占有份额为2%，该会员测试当天自身技术系统的现货集中竞价交易委托笔数容量为800万笔。

T日测试当日，深交所将衍生品集中竞价交易委托笔数容量设定为1亿笔，各会员应根据市场占有份额，确定自身技术系统的衍生品集中竞价交易委托笔数容量(1亿* 市场占有份额)。其中，市场占有份额 = 2022年2月24日各会员自身的衍生品集中竞价交易委托笔数 / 1000万 * 100%。

5. 测试完成后，各参测单位应在2022年8月27日20:30前提交测试反馈表（见附件1）。请会员单位、基金管理公司、期货公司等交易参与者登录深交所“会员业务专区”首页底部“友情链接―在线调查表”栏目填写并提交反馈表（填报内容支持更新）；行情服务商、结算参与机构等无法登录会员业务专区的参测单位,请通过互联网地址https://survey.szse.cn/v/tech填写反馈表（填报内容不支持更新，多次提交以最后一次为准）。

• 联系电话

技术咨询电话：

深圳证券交易所：0755-82083510

中国结算深圳分公司：0755-25946080

0755-88666429（仅测试期间）

深圳证券通信有限公司：0755-83182222

业务咨询电话：

深圳证券交易所：0755-88668538

中国结算深圳分公司：0755-21899260

深圳证券交易所

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

2022年8月22日

附件1

跨市场股票ETF（含北交所股票）业务

2022年8月27日全网测试反馈表

表情 点击这里取消回复。